<달러-원 옵션> 현물시장 상승으로 비드 소폭 상승





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성이 현물시장의 오름세에 영향받아 소폭 올랐다. 27일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 6.0/6.6%로 전날에 비해 비드가 30bp가 올랐고 다른 기간물의 경우도 평균 10bp씩 비드가 상승했다. 2개월물 6.2/7.0%, 3개월물 6.3/7.3%, 6개월물 7.1/7.5%, 1년물 7.5/8.25%로 나타났다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설의 경우 콜 페이버(favor) 상태로 6개월 이상의 장기물을 중심으로 비드가 10bp 상승했다. 25% 델타 리스크리버설 호가는 1개월물은 0.3/0.6이고, 3개월물은 0.5/0.8, 1년물은 1.1/1.6 으로 나타났다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "달러-엔 상승으로 달러화 현물시장의 레벨이 서서히 올라감에 따라 변동성이 대부분 10bp씩 올라서 출발된 후 그 상태가 유지되고 있다"고 말했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "오늘 변동성이나 델타리스크 리버설의 경우 비드 쪽이 상승하기는 했지만 시장이 활성화되었다고 하기에는 무리"라며 "달러-엔이 135엔을 넘어서고 1천330원을 돌파하는 모멘텀이 주어져야 옵션시장이 활기를 보일 것 같다"고 말했다. 강 팀장은 "달러-엔 옵션 1개월물 변동성의 경우 오늘 비드가 전일 9.5에서 10.0로 50bp올라섰지만 달러-원은 30bp 올라선 것에 그쳤다"며 "달러-원 옵션 시장의 주요 거래자들이 해외쪽인 것을 감안하면 역외세력의 달러-원에 대한 관심이 아직 미미한 채로 지속되고 있는 상황"이라고 덧붙였다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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