<달러-원 옵션> 1개월물 변동성, 최근래 강한 매도세





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 시장에서 1개월물 변동성에 최근래에 보기 힘든 강한 매도세가 나왔다. 28일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 5.60/6.20%으로 전날에 비해 40bp 정도나 떨어졌다. 또 2개월물은 6.0/7.0%, 3개월물은 6.2/7.2%, 6개월물은 6.7/7.7%, 1년물은 7.0/8.0% 로 마찬가지로 크게 하락했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 콜 페이버(favor) 상태로 1개월물은 0.1/0.5이고, 3개월물은 0.4/0.9, 6개월물은 0.6/1.2, 1년물은 0.9/1.5 로 어제보다 내렸다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "오늘 매도세는 최근 변동성 거래수준에 비해 아주 낮은 레벨로 나온 것이 특징"이라고 말했다. 강 팀장은 "오늘 달러-엔이 133엔대로 하락하면서 옵션 변동성이 10에서 9로 떨어지고 원화는 물론 타이바트화 등의 변동성도 동반 하락하게 했다"며 "이는 앞으로 달러-엔이 상승하더라도 원화를 비롯해 기타 아시아 통화들의 연동성이 예전같이 밀접하지 않을 것이란 가능성을 높여주는 것"이라고 풀이했다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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