<달러-원 옵션> 변동성, 최근 레인지 장세로 약보합 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성이 최근 현물의 레인지 장세로 인해 약보합세를 지속하고 있다. 4일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 5.5/6.5, 2개월물은 5.8/6.8, 3개월물은 6.0/7.0, 6개월물은 6.7/7.4, 1년물은 7.1/8.0 로 나타났다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 콜 페이버(favor) 상태로 1개월물은 0.1/0.6이고, 3개월물은 0.3/0.8, 6개 월물은 0.6/1.1, 1년물은 0.9/1.4 지난주 대비 소폭 내렸다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "아침 달러-원 시장이 약세 출발한 탓에 달러-원 옵션의 비드쪽이 평균 30bp 씩 하락했지만 거래가 성사된 것은 없다"고 말했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 1개월물 변동성 비드 9.0%선이 깨지면서 달러-원도 6.0%선이 깨졌다"며 "달러-엔이 135엔 상향시도에 실패하고 레인지 장세에 들어서면서 달러-엔, 달러-원 모두 변동성이 약보합세를 면치 못하고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "달러-원 변동성이 아래쪽으로는 과거 4.5%까지 떨어졌고 위쪽으로는 10%를 넘어섰던 선례에 비춰볼 때, 현재 달러-엔, 달러-원 변동성 수준에서 아래쪽보다는 위쪽으로 변동할 공간이 많은 탓에 거래자들의 관망세가 짙다"고 설명했다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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