<달러-원 옵션> 현물 약세로 변동성 소폭 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성이 현물시장의 달러화 약세 영향으로 소폭 하락했다. 5일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전일 5.5/6.5에서 5.2/6.2로, 2개월물은 5.8/6.8에서 5.7/6.7, 3개월물은 6.7/7.0에서 6.2/7.2, 6개월물은 6.7/7.4에서 6.4/7.4, 1년물은 7.1/8.0에서 7.1/8.1로 소폭 하락하는 추세를 보였다. 전체적으로 달러-원 현물이 하락한 영향이 옵션 변동성을 10-30bp정도 떨어지게 한 것으로 풀이됐다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 콜 페이버(favor) 상태로 1개월물은 0.1/0.5이고, 3개월물은 0.4/0.8, 6개 월물은 0.6/1.0, 1년물은 0.8/1.2 로 어제보다 약간 내렸다. 윤재근 산업은행 차장은 "달러-원의 경우 현물이 하락하면 변동성도 떨어지는 상황이 주로 발생한다"며 "이는 달러-원 시장이 아래쪽보다는 위쪽으로 더 잘 변동한다는 인식이 옵션 시장에 잠재돼 있기 때문"이라고 설명했다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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