<달러-원 옵션> 변동성 하락 지속..단기물 중심 매수세





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성이 현물가 하락으로 내림세를 지속했고 단기물 중심으로 매수세가 유입됐다. 7일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전일 4.9/5.9에서 4.7/5.7로 하락했다. 2개월물은 전일 5.7/6.7에서 5.5/6.53으로, 3개월물도 6.2/7.2에서 6.0/6.8로, 1년물은 7.2/7.5에서 7.0/7.5로 하락했고, 6개월물은 6.4/7.4로 보합을 보였다. 전날 1개월물 변동성 5% 붕괴 이후 변동성이 더 내리기는 했지만 오늘 달러-엔의 폭락으로 인한 달러-원 하락정도 만큼 변동성이 크게 떨어지지는 않았다고 평가됐다. 한편 달러-원 현물은 전날밤 132엔에서 130엔대로 폭락한 달러-엔 영향을 받아 오전 11시5분 현재 전날보다 5.90원 낮은 1천310.30원까지 하락한 상태다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 대체적인 콜 페이버(favor) 상태를 나타냈고 1개월물의 경우 중립상태를 전날에 이어 유지했다. 25% 리스크리버설은 6개월물 비드가 0.6에서 0.5으로, 1년물도 0.8에서 0.7로 전날보다 0.1씩 내렸다. 윤재근 산업은행 차장은 "전체적으로 달러-원 옵션 변동성이 하락세를 보였지만 낙폭은 그리 크지 않은 것으로 보인다"며 "리스크 리버설도 약세를 보이고 있어 달러가치 하락시에 보이는 콜 옵션에 대한 매력 저하 양상을 잘 보여주고 있다"고 말했다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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