<달러-원 옵션> 달러-엔 폭락에 변동성 상승..1개월물 풋 매수





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성이 달러-엔 폭락으로 상승했다. 8일 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전일 4.7/5.7에서 6.0/6.8으로 상승했다. 2개월물은 전일 5.5/6.53에서 6.2/7.2로, 3개월물도 6.0/6.8에서 6.4/7.4로, 6개월물은 6.4/7.4에서 6.7/7.7로, 1년물은 7.0/7.5에서 7.0/7.8로 상승했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 1개월물을 제외하고는 콜 페이버(favor) 상태를 유지했다. 25% 델타 리스크리버설 3개월물은 0.3/0.7, 6개월은 0.6/1.1, 1년물은 0.75/1.25을 기록했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전날밤 달러-엔 폭락에 영향받아 달러-엔 옵션 1개월물 변동성이 9%대에서 11%까지 상승한 여파가 달러-원은 물론 기타 이머징마켓의 통화들의 옵션 변동성을 증가시켰다"고 말했다. 강 팀장은 "1개월물의 단기물을 중심으로 1천305원, 1천300원, 1천295원 등의 각 레벨에 풋 옵션을 매수하려는 매수세가 강하고 그 이상의 중장기물에 대해서는 여전히 콜 옵션이 더 매력적으로 인식되고 있는 양상"이라고 덧붙였다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>