<달러-원 옵션> 달러-원 안정 반영으로 변동성 소폭 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성이 소폭 하락했다. 11일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전주 6.0/6.8에서 5.8/6.5로, 2개월물은 6.2/7.2에서 6.0/6.8로, 3개월물도 6.4/7.4에서 6.2/7.0으로 소폭 하락했다. 6개월물은 전주 6.7/7.7에서 6.7/7.6으로, 1년물은 전주 7.0/7.8로 보합이었다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 1개월물 중립(neutral)을 제외하고는 콜 페이버(favor) 상태를 유지했다. 25% 델타 리스크리버설 3개월물은 전주 0.3/0.7에서 0.3/0.8로, 6개월은 0.6/1.1에서 0.5/1.0, 1년물은 0.75/1.2에서 0.8/1.3으로 소폭 등락에 그쳤다. 윤재근 산업은행 차장은 "지난주 달러-엔 급락으로 달러-원 옵션 시장의 변동성이 다소 높아졌지만 이번주에는 해외에서 달러-원이 다소 안정세를 보일 것으로 예상하고 있는 것 같다"며 "이러 이유로 변동성이 소폭 하락했다"고 설명했다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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