<달러-원 옵션> 1개월물 이하 미국계 매도로 변동성 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성이 하락했다. 15일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 6.1/6.6에서 5.3/5.8로, 2개월물은 6.15/6.6에서 5.6/6.4로, 3개월물은 6.15/6.7에서 5.8/6.8로, 6개월물은 6.8/7.5 그대로, 1년물은 7.0/7.7로 보합을 기록했다. 1개월물 변동성이 다시 6% 이하로 떨어지는 등 대체로 변동성이 하락한 것은 미국계 은행에서 1개월 미만의 기간물에 대해 거액의 매도세를 형성했기 때문으로 설명됐다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 1개월물 중립(neutral)을 제외하고는 콜 페이버(favor) 상태를 유지했다. 25% 델타 리스크리버설 6개월은 전날 0.5/0.9에서 0.6/1.2로, 1년물은 0.8/1.2로 보합을 유지했다. 윤재근 산업은행 차장은 "해외에서 큰 매도세가 나와 변동성이 하락하게 됐다"며 "한편 델타 리스크 리버설의 경우 소폭 올라서기는 했지만 의미를 둘 정도는 아니라"고 말했다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>