<달러-원 옵션> 업체들 헤지성 풋매수/콜매도 거래의사 강해





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성은 현물이 레인지에 갇혔다는 강한 인식이 지속돼 하락했다. 18일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전주 5.3/5.8에서 5.25/6.15로, 2개월물은 5.6/6.4에서 5.5/6.3으로, 3개월물은 5.8/6.8에서 5.7/6.5로, 6개월물은 6.8/7.5에서 6.7/7.5로, 1년물은 7.0/7.7에서 6.9/7.7로 소폭 하락했다. 외국계은행의 한 딜러는 "1개월 변동성이 6%만 넘어도 팔자는 세력이 더 많아 진다"며 "이는 현물이 레인지에서 움직일 것이란 인식이 강하게 지속됐기 때문"이라고 설명했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 1개월물 중립(neutral)을 제외하고는 콜 페이버(favor) 상태를 유지했다. 25% 델타 리스크리버설 6개월은 전주 0.6/1.2 그대로고 1년물은 0.8/1.2로 지난주에서 움직임이 없었다. 그는 "현물로 1천330원이 단단한 저항선이라는 인식이 강하다"며 "이로 인해 업체들이 하락가능성에 대한 리스크 헤지로 레인지포워드(풋매수/콜매도) 거래의사가 많다"고 부연했다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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