<달러-원 옵션> 달러-엔 급등에도 변동성 소폭 상승





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성은 달러-엔 급등에도 불구하고 미미한 현물 오름폭으로 인해 소폭 상승에 그쳤다. 19일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전일 5.25/6.15에서 5.6/6.2로, 2개월물은 5.5/6.3에서 5.8/6.9로, 3개월물은 5.7/6.5에서 6.0/6.9로, 6개월물은 6.7/7.5에서 6.8/7.3로, 1년물은 6.9/7.7에서 7.2/7.6으로 소폭 상승했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 1개월물 중립(neutral)을 제외하고는 콜 페이버(favor) 상태를 유지했다. 25% 델타 리스크리버설 6개월은 전일 0.6/1.2에서 0.5/1.0으로, 1년물은 0.8/1.2에서 0.7/1.1로 오히려 하락했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 옵션 변동성이 1% 이상 상승했음에도 달러-원 옵션은 0.3% 오르는 수준에 그쳤다"며 "이는 달러-원 현물이 오름세를 이어가고 있지만 오름폭이 2-3원을 못 벗어나기 때문"이라고 설명했다. 강 팀장은 "추가상승 가능성을 의미하는 1천330원 상향돌파가 이뤄져야만 달러-원 옵션 변동성이 커지는 양상이 나타날 것 같다"며 "아직 옵션 시장이 활기차지 못하다"고 덧붙였다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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