<달러-원 옵션> 달러-엔 급락에도 변동성 소폭 하락에 그쳐





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성이 소폭 하락했다. 21일 달러-엔 현물은 전날 서울 환시 마감 무렵 132.40엔대에서 원-빅(1엔) 내렸지만 달러-원 현물은 전날보다 강보합세를 기록 중이다. 이날 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전일 5.2/6.1에서 5.0/6.0으로, 2개월물은 5.5/6.5에서 5.3/6.3으로, 3개월물은 5.7/6.7에서 5.6/6.6으로, 6개월물은 6.5/7.5에서 6.3/7.3으로, 1년물은 7.0/7.9에서 6.8/7.8로 하락했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 중립(neutral)인 1개월물을 제외하고는 콜 페이버(favor) 상태를 유지했다. 25% 델타 리스크리버설 6개월은 전일 0.5/0.9에서 0.4/0.9로, 1년물은 0.7/1.1 그대로 보합을 보였다. 외국계은행의 한 옵션딜러는 "현물기준으로 달러-엔이 원-빅 가까이 하락했지만 현물시장에서 큰 반응이 없는 탓에 옵션시장도 거래가 활발하지 않다"며 "매도세가 다소 강한 탓으로 변동성이 소폭 하락하는데 그쳤다"고 말했다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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