<달러-원 옵션> 단기물 중심으로 상승





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성이 단기물 중심으로 상승했다. 25일 달러-엔 현물은 전주 서울 환시 마감 무렵 132.40엔대에서 0.50엔 정도 상승해 달러-원 현물이 전주보다 강보합세를 나타내고 있다. 이날 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전주 4.8/5.8에서 5.4/6.0으로, 2개월물은 5.3/6.3에서 5.8/6.3으로, 3개월물은 5.6/6.6에서 6.0/6.9로, 6개월물은 6.9/7.4에서 6.7/7.4으로, 1년물은 7.1/7.9에서 7.0/7.7로 단기물은 상승하고 장기물은 보합에 그쳤다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 중립(neutral)인 1개월물을 제외하고는 콜 페이버(favor) 상태를 유지했다. 25% 델타 리스크리버설 6개월은 전주 0.4/0.9에서 0.3/0.8로, 1년물은 0.7/1.1에서 큰 차이를 보이지 않고 보합을 보였다. 윤재근 산업은행 차장은 "현물시장에서 달러-엔이 소폭 오르고 달러-원이 1천330원을 뚫은 영향으로 단기물 중심으로 변동성이 소폭 상승했다"며 "그러나 현물 달러-원 움직임이 미미한 까닭에 큰 폭의 상승은 없었다"고 말했다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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