<달러-원 옵션> 업체들, 강한 레인지포워드 거래로 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성이 업체 레인지포워드 여파로 하락했다. 26일 달러-엔 현물은 전주 서울 환시 마감 무렵 132.87엔대에서 133.40엔 정도 상승해 달러-원 현물이 전날보다 강보합세를 유지했다. 이날 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 5.4/6.0에서 5.1/5.8으로, 2개월물은 5.8/6.3에서 5.4/6.2로, 3개월물은 6.0/6.9에서 5.6/6.45로, 6개월물은 6.7/7.4에서 6.55/7.35로, 1년물은 7.0/7.7에서 6.7/7.5로 하락했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 중립(neutral)인 1개월물을 제외하고는 콜 페이버(favor) 상태를 유지했다. 25% 델타 리스크리버설 6개월은 전날 0.3/0.8에서 그대로, 1년물도 0.7/1.1에서 큰 차이를 보이지 않고 보합을 보였다. 외국계은행의 한 딜러는 "현물시장에서 아침에 달러-엔 상승으로 달러-원이 1천333원까지 상승했을 잠시동안 전날보다 올랐던 변동성이 하락했다"라며 "이는 업체들의 레인지포워드(풋매수/콜매도)거래 의사가 너무 강한 탓"이라고 설명했다. 이 딜러는 "이같은 업체들의 레인지포워드 거래는 현물시장에 현물 달러화 매도압력으로 나타난다"고 덧붙였다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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