<달러-원 옵션> 변동성 하락 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성이 하락세를 지속했다. 27일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 5.1/5.8에서 5.1/5.5로, 2개월물은 5.4/6.2에서 그대로, 3개월물은 5.6/6.45로 5.8/6.3, 6개월물은 6.55/7.35에서 6.3/7.5로, 1년물은 6.7/7.5로 보합을 나타냈다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 중립(neutral)인 1개월물을 제외하고는 콜 페이버(favor) 상태를 유지했다. 25% 델타 리스크리버설 3개월물은 0.1/0.5, 6개월은 전날 0.3/0.8에서 0.35/0.7로, 1년물도 0.7/1.1에서 0.6/0.9로 소폭 하락했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전날 업체 레인지포워드(풋매수/콜매도) 관련해 현물시장에 수억달러 단위의 매도효과가 나타난 것으로 알고 있다"며 "최근 중장기 원화 강세 전망을 가진 업체들이 큰 단위로 레인지포워드 거래를 하고 있는 양상으로 변동성은 줄어들고 있지만 거래는 많은 편"이라고 말했다. 강 팀장은 "장기물 까지도 변동성 7%가 깨지고 하락세를 보이고 있다"며 "이는 이제 해외에서도 원화에 대해 중장기 리스크에 대해서도 많이 우려를 하지 않는 상황을 반영하는 셈"이라고 덧붙였다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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