<달러-원 옵션> 싱가포르 휴일로 휴장상태..변동성 하락 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 싱가포르가 'Good Friday' 휴일로 금융시장이 휴장에 들어감에 따라 달러-원 옵션 시장이 휴장분위기다. 29일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 4.8/5.8 그대로, 2개월물은 5.2/6.1에서 5.2/6.2으로, 3개월물은 5.5/6.1에서 5.7/6.7로, 6개월물은 6.5/7.2에서 6.3/7.3으로, 1년물은 6.6/7.5에서 6.7/7.7로 소폭 변동에 그쳤다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 중립(neutral)인 1개월물을 제외하고는 콜 페이버(favor) 상태를 유지했고 호가 변화는 거의 없는 것으로 알려졌다. 외국계은행의 한 딜러는 "달러-원 옵션 시장의 주무대가 해외이기 때문에 싱가포르시장이 휴장에 들어감에 따라 호가조차 제대로 이뤄지지 않고 있다"며 "여전히 현물시장의 정체와 매도세 지속으로 변동성 하락 가능성이 지속되는 가운데 업체들의 풋 매수/콜 매도의 레인지 포워드 거래가 여전하다"고 전했다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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