<달러-원 옵션> 변동성 약보합 지속..관망





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성 약보합세가 지속됐다. 1일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전주 4.8/5.8에서 보합, 2개월물은 5.2/6.2에서 5.2/6.1로, 3개월물은 5.7/6.7에서 5.8/6.2로, 6개월물은 6.3/7.3에서 6.5/7.15로, 1년물은 6.7/7.7에서 6.8/7.6으로 소폭 변동했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 중립(neutral)인 1개월물을 제외하고는 콜 페이버(favor) 상태를 유지했다. 25% 델타 리스크리버설 3개월물은 0.1/0.4, 6개월물은 0.2/0.5, 1년물은 0.7/1.0을 기록했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "지난 2월부터 변동성이 5% 이하에서 머무는 상황이 지속되고 있다"며 "과거 원화 약세에 주로 헤지 차원에서 옵션 거래를 하던 해외투자은행이나 해외펀드들이 달러-원 현물의 리스크에 대하 안정을 느끼는 것이 옵션 변동성 하락과 옵션 시장의 관망세를 짙게 하고 있다"고 설명했다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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