<달러-원 옵션> 변동성 약보합 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성 약보합세가 지속됐다. 2일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 4.8/5.8에서 4.8/5.7로, 2개월물은 5.2/6.1에서 5.2/6.0으로, 3개월물은 5.8/6.2에서 5.6/6.4로, 6개월물은 6.5/7.15에서 6.4/7.3으로, 1년물은 6.8/7.6에서 6.6/7.6으로 하락했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 중립(neutral)인 1개월물을 제외하고는 콜 페이버(favor) 상태를 유지했고 다른 기간물들은 전날에 비해 큰 차이를 보이지 않았다. 윤재근 산업은행 차장은 "달러-원 현물이 박스권에 갇히면서 월중 변동폭이 1%에도 못미치는 양상이 변동성 하락은 물론 달러-원 옵션 자체에 대한 해외 금융시장의 관심을 위축시켰다"며 "이로 인해 변동성이 지속적으로 하락하고 있다"고 설명했다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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