<달러-원 옵션> 약보합 기조 속 소강상태





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 시장이 변동성 약보합 기조를 유지하며 소강상태를 지속했다. 3일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 4.8/5.7에서 4.8/5.8로, 2개월물은 5.2/6.0에서 5.0/6.0으로, 3개월물은 5.6/6.4에서 5.4/6.4로, 6개월 물은 6.4/7.3로 전일 그대로, 1년물은 6.6/7.6으로 보합을 기록했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 의 경우 중립(neutral)인 1개월물을 제외하고는 콜 페이버(favor) 상태를 유지했고 다른 기간물들은 전날에 비해 차이를 보이지 않았다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물시장의 정체가 옵션시장의 움직임을 대변해 주고 있다"며 "중동불안, 유가 급등 등의 대외적 요인이 있지만 전혀 대내적으로 영향을 못 미치고 있다"고 설명했다. 강 팀장은 "달러-엔 옵션 변동성도 9% 초반까지 떨어졌다"고 덧붙였다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>