<달러-원 옵션> 25% 델타 `리스크 리버설' 3개월물 중립 전환





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 시장의 25% 델타 리스크 리버설 3개월물이 중립으로 돌아섰다. 9일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 4.2/5.0에서 4.3/4.8로, 2개월물은 4.7/5.7에서 4.6/5.5로, 3개월물은 5.2/6.0에서 5.1/6.0으로, 6개 월물은 6.0/6.8에서 6.0/6.9으로, 1년물은 6.5/7.4에서 6.4/7.4으로 하락했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 1개월물과 3개월물이 중립인 상태다. 25% 델타 리스크 리버설 다른 기간물들은 콜 페이버(favor) 상태로 6개월물은 0.3/0.6에서 0.2/0.6, 1년물은 0.65/0.9에서 0.4/0.9로 낮아졌다. 윤재근 산업은행 차장은 "현물기준으로 1천330원 고점인식이 깊어지면서 중장기 원화 강세 전망을 가진 업체들의 매도세가 이 선에서 상승을 막아서고 있다"며 "외국인 주식 순매도로 인해 하방경직성이 형성되면서 좁은 박스장이 지속되는 것이 변동성 하락의 주범"이라고 말했다. 윤 차장은 "콜 옵선에 대한 매력이 떨어지면서 25% 델타 리스크리버설 3개월물이 중립인 상태가 됐다"고 덧붙였다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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