<달러-원 옵션> 1개월물 변동성 4%로 하락..깨질 위험





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 1개월 변동성이 4% 선까지 하락했다. 11일 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 4.6/5.1에서 4.0/4.6으로, 2개월물은 4.9/5.7에서 4.7/5.7로, 3개월물은 5.2/6.0에서 5.0/6.0으로, 6개월물은 6.0/6.8에서 6.0/7.0으로, 1년물은 6.6/7.3에서 6.5/7.5로 소폭 내렸다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 은 1개월물과 3개월물은 여전히 중립인 상태로 변동성 하락과 함께 추가 하락 위험이 있다. 싱가포르 현지의 외국계은행 한 옵션딜러는 "1개월물 기준으로 매도세가 무척 강해 비드가 0.6%나 하락했다"며 "현물시장의 답보 상태가 지속되면서 옵션도 활기가 없다"고 말했다. 이 딜러는 "실제 거래가 수반될지는 미지수이지만 며칠 안으로 현물 1천330원이 위로 안 뚫린다면 1개월물 변동성 4.0% 레벨도 곧 깨질 수 있다"고 덧붙였다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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