<달러-원 옵션> 1개월물 변동성 바닥인식으로 4% 공방





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성 전체적인 약보합세 속에 1개월물이 4%대에서 공방을 벌이고 있다. 15일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전주 4.0/4.8에서 4.2/5.0으로, 2개월물은 4.6/5.4에서 4.5/5.5로, 3개월물은 5.0/5.9에서 5.0/6.0으로, 6개월물은 5.9/6.7에서 5.8/6.8로, 1년물은 6.6/7.6에서 6.0/7.0으로 소폭 변동했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 은 1개월물과 3개월물은 여전히 중립인 상태를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "2000년 8-10월에 1개월물 변동성이 3.5%까지 하락한 적이 있다"며 "최근 1개월물 변동성이 당시 사상 최저치를 기록한 수준에 가깝기 때문에 바닥인식을 바탕으로 한 실수요매수세와 매도세가 치열하게 맞서고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "달러-원 옵션이 전체적으로 약보합세를 지속하고 있지만 아직 기타 아시아 통화들에 비해서는 높은 편"이라며 "특히 장기물의 경우 변동성 곡선이 매우 가팔라 '롱 감마'(변동성 과다매입 보유)포지션 거래자들의 매도세가 강하다"고 부연했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성도 8.2%에 근접해 바닥에 다다른 것으로 알려졌다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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