<달러-원 옵션> 단기물 강보합..3개월물까지 풋 오버 전환





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성이 3개월물 이하로 강보합세를 보였다. 22일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전주 4.9/5.6에서 4.9/5.7로, 2개월물은 5.0/6.0에서 5.3/6.0으로, 3개월물도 5.2/6.2에서 5.5/6.4로, 6개월물은 5.9/6.9에서 5.9/6.8로, 1년물은 6.4/7.3에서 6.4/7.4로 변동했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 은 지난주 1개월물과 2개월물이 풋 오버(put over)로 돌아선데 이어 3개월물도 마찬가지로 풋 페이버(put favor)상태로 전환됐다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 0.5/0.8, 2개월물은 0.15/0.6, 3개월물은 0.1/0.4를 기록했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물 하락세로 단기물 위주로 변동성이 강보합세를 보이고 있다"며 "옵션 시장 거래자들이 장기보다는 단기 모멘텀을 노리고 있다"고 설명했다. 강 팀장은 "그러나 현물 1천310원을 기준으로 추가 하락과 반등에 대해 방향을 알수 없기 때문에 거래에 일관성이 없다"며 "다만 지난주 갑작스런 현물 하락으로 그 동안 쌓아왔던 '풋' 매도 포지션에 대한 헤지 거래는 활발한 상태"라고 덧붙였다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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