<달러-원 옵션> 6% 위로 상승..6개월물까지 풋 오버 조짐





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성이 6% 위로 올라섰고 25% 델타 리스크리버설 6개월물도 풋 오버로 전환될 조짐을 보이고 있다. 23일 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 4.9/5.7에서 6.0/6.7로, 2개월물은 5.3/6.0에서 6.0/6.7로, 3개월물도 5.5/6.4에서 6.2/6.7로, 6개월물은 5.9/6.8에서 6.1/7.0으로, 1년물은 6.4/7.4에서 6.7/7.2로 상승했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 은 지난주 1개월물부터 3개월물까지 풋 오버(put over)로 돌아선데 이어 6개월물이 중립(flat)인 상태다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 0.2/0.7, 2개월물은 0.2/0.6, 3개월물은 0.0 /0.3, 6개월물은 0.0/0.5, 1년물은 0.2/0.7을 기록했다. 윤재근 산업은행 차장은 "3개월물까지 변동성이 6%로 상승했다"며 "현물이 하락세를 지속한 것이 옵션 변동성을 상승시키고 있다"고 말했다. 윤 차장은 "리스크 리버설의 경우 6개월이 플랫으로 돌아서 풋 오버인 상태로 갈 듯 하다"고 덧붙였다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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