<달러-원 옵션> 변동성, 현물 내림세 멈칫으로 8일만에 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 달러-원 옵션 변동성이 8일만에 현물 내림세가 멈춰선 영향으로 하락했다. 24일 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 6.0/6.7에서 5.5/6.2로, 2개월물은 6.0/6.7에서 5.7/6.6으로, 3개월물은 6.2/6.7에서 5.7/6.6으로, 6개월물은 6.1/7.0에서 5.6/6.7로, 1년물은 6.7/7.2에서 6.4/7.1로 하락했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 은 지난주 1개월물부터 3개월물까지 풋 오버(put over) 상태고 6개월물은 중립(flat)이다. 현재 1년물만 콜 페이버(favor) 상태다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.2/0.7에서 0.2/0.8로, 2개월물은 0.2/0.6에서 0.15/0.65, 3개월물은 0.0/0.3에서 0.1/0.5, 6개월물은 0.0/0.5에서 0.0/0.5, 1년물은 0.2/0.7에서 0.2/0.6을 기록했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전날 현물이 1천304원까지 내려가면서 변동성이 장중 급등했지만 금일은 현물이 반등하며 1천305-1천310원의 레인지 전망을 실현시키고 있어 옵션 변동성이 하락했다"고 말했다. 강 팀장은 "다만 현 상황에서 어느 누구도 현물이 1천320원 위로 다시 상승할 것이란 전망을 하고 있지 않은 탓에 점차 풋 옵션 매수세가 강해지고 있다"고 전했다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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