<달러-원 옵션> 6% 회복..6개월물 `리스크리버설' 풋 오버로 전환





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 달러-원 옵션 변동성이 6%대를 다시 회복했고 6개월물 25% 델타 리스크리버설이 풋 오버(over)로 전환됐다. 같은날 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 5.5/6.2에서 6.15/6.6으로, 2개월물은 5.7/6.6에서 6.2/6.7로, 3개월물은 5.7/6.6에서 6.3/6.75로, 6개월물은 5.6/6.7에서 6.2/7.2로, 1년물은 6.4/7.1에서 6.4/7.14로 상승했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 은 전날까지 1개월물부터 3개월물까지 풋 오버(put over)에 이어 6개월물도 풋 페이버(favor)로 돌아섰다. 현재 1년물만 콜 페이버 상태다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.2/0.8에서 0.4/0.8로, 2개월물은 0.15/0.65에서 0.3/0.7로, 3개월물은 0.1/0.5에서 0.2/0.6으로, 6개월물은 0.0/0.5에서 0.1/0.5으로, 1년물은 0.2/0.6에서 0.0/0.5로 변동했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물이 1천300원 아래로 내려가면서 3개월물까지 단기물 변동성이 장중 상승했다"며 "1개월물의 경우 비드쪽이 장중 6.5%까지 올랐었다"고 말했다. 강 팀장은 "리크스리버설 6개월물도 풋 오버로 전환되면서 상황이 많이 바뀌고 있다"며 "이는 콜보다 풋 옵선이 선호되는 상황을 반영한다"고 전했다. 기사내용문의 : 759-5149 liberte@yna.co.kr

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