<달러-원 옵션> 현물 반등으로 소폭 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 26일 달러-원 옵션 변동성이 현물 반등 영향으로 소폭 하락했다. 전날 10원이 넘는 낙폭을 보였던 달러-원 현물은 이날 전날대비 1.60원 상승해 변동폭 수준이 많이 축소됐다. 같은날 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 6.15/6.6에서 6.0/6.8로, 2개월물은 6.2/6.7에서 6.0/6.8로, 3개월물은 6.3/6.75에서 6.0/6.8로, 6개월물은 6.2/7.2에서 6.3/7.2로, 1년물은 6.4/7.14에서 6.4/7.4로 변동했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 은 전날까지 1개월물부터 3개월물까지 풋 오버(put over)상태고 6개월물은 중립(flat), 1년물만 콜 페이버(favor) 상태다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.4/0.8에서 0.3/0.8로, 2개월물은 0.3/0.7에서 0.3/0.8로, 3개월물은 0.2/0.6에서 0.2/0.7로, 1년물은 0.0/0.5로 변하지 않았다. 윤재근 산업은행 차장은 "전날 외환당국의 구두개입으로 달러화가 반등한 영향으로 변동성 강세가 주춤해졌다"며 "하지만 최근 변동성 상승추세로 인해 해외 거래자들은 이전에 변동성 매도초과(숏) 포지션을 커버하려는 매수세가 강하다"고 말했다. 윤 차장은 "해외에서는 중장기 원화 강세 전망을 유지하고 있다"고 덧붙였다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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