<달러-원 옵션> 변동성, `장기 매수.단기 매도' 양상





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 29일 달러-원 옵션 변동성은 강보합 기조를 유지하는 가운데 점차 단기에서 장기물로 매수세가 강해지는 양상을 보였다. 같은날 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전주 6.0/6.8 그대로, 2개월물은 6.0/6.8에서 6.0/6.9로, 3개월물은 6.0/6.8에서 6.2/7.0으로, 6개월물은 6.3/7.2에서 6.4/7.2로, 1년물은 6.4/7.4에서 6.7/7.5로 장기물 상대적 강세가 나타났다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 은 1개월물부터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태로, 1년물만 콜 페이버(favor) 상태다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전주 0.3/0.8에서 0.4/1.0으로, 2개월물은 0.3/0.8에서 025/0.75로, 3개월물은 0.2/0.7에서 0.15/0.65로, 6개월물은 0.1/0.5, 1년물은 0.0/0.5에서 변하지 않았다. 강건호 한미은행 옵션 팀장은 "변동성이 강보합 기조를 보이고 있지만 전주와 큰 차이는 없다"며 "다만 변동성 곡선을 비교할 때 단기물에 비해 장기물의 기울기가 완만한 영향으로 6개월물 이상은 변동성 매수세가, 단기물은 매도세가 강한 편"이라고 말했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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