<달러-원 옵션> 변동성, 단기물 위주 6% 밑으로 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 30일 달러-원 옵션 변동성은 단기물을 위주로 6%선 아래로 하락했다. 같은날 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 6.0/6.8에서 5.8/6.7로, 2개월물은 6.0/6.9에서 5.9/6.9로, 3개월물은 6.2/7.0에서 6.1/6.6으로, 6개월물은 6.4/7.2에서 6.25/7.25로, 1년물은 6.7/7.5에서 6.5/7.5로 변동했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 은 1개월물부터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태로, 1년물만 콜 페이버(favor) 상태다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.4/1.0에서 0.25/0.75로, 2개월물은 0.25/0.75에서 0.2/0.6으로, 3개월물은 0.15/0.65에서 0.1/0.5로, 6개월물은 0.1/0.5에서 0.0/0.4로, 1년물은 0.0/0.5에서 변하지 않았다. 윤재근 산업은행 차장은 "달러-원 현물이 1천290원선에서 추가 하락이 막힌 영향으로 옵션 변동성이 2개월물까지 6% 아래로 하락했다"고 말했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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