<달러-원 옵션> 변동성, 현물 하락으로 6% 위로 재상승





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 2일 달러-원 옵션 변동성이 현물 하락으로 다시 6% 위로 상승했다. 지난 4월30일 현물 반등으로 옵션 변동성이 단기물 위주 6%이하로 내려간 적이 있다. 같은 날 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 5.8/6.7에서 6.3/7.15로, 2개월물은 5.9/6.9에서 6.2/7.2로, 3개월물은 6.1/6.6에서 6.2/7.2로, 6 개월물은 6.25/7.25에서 6.45/7.2로, 1년물은 6.5/7.5에서 6.6/7.5로 변동했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 은 1개월물부터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태로, 1년물만 콜 페이버(favor) 상태다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.25/0.75에서 0.4/1.0으로, 2개월물은 0.2/0.6에서 0.3/0.9로, 3개월물은 0.1/0.5에서 0.2/0.8로, 6개월물은 0.0/0.4에서 0.15/0.5로, 1년물은 0.0/0.5에서 변하지 않았다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "1개월물 기준 '근로자의 날' 이전 수준보다 60bp나 상승했다며 달러-원 현물 하락이 진행되면 옵션 변동성이 상승하고 현물이 반등하면 변동성 오름세가 주춤해지는 양상이 지속되고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "해외 옵션 시장에서 달러-원 현물에 대한 지속적인 하락 리스크 방어를 위해 1천270원을 스트라이킹 프라이스로 하는 풋 옵션 매수 의사가 매우 강하다"고 부연했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>