<달러-원 옵션> 변동성, 현물 1,285원선 경계로 보합





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 3일 달러-원 옵션 변동성이 현물 1천285원선에 대한 경계감으로 보합세를 보였다. 같은 날 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 6.3/7.15에서 6.2/7.2로, 2개월물은 6.2/7.2 그대로, 3개월물도 6.2/7.2 그대로, 6개월물은 6.45/7.2에서 6.3/7.2로, 1년물은 6.6/7.5에서 6.5/7.5로 소폭 변동했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 은 1개월물부터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태로 1년물만 콜 페이버(favor) 상태다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.4/1.0에서 0.3/0.9로, 2개월물은 0.3/0.9에서 0.3/0.8로, 3개월물은 0.2/0.8에서 0.1/0.6으로, 6개월물은 0.15/0.5에서 0.0/0.4로, 1년물은 0.0/0.5에서 0.0/0.4로 소폭 하락했다. 윤재근 산업은행 차장은 "달러-원 변동성 보합세와 리스크 리버설 하락은 최근 3주동안 조정없이 달러-원 현물이 하락했다는 경계감과 외환당국이 1천285원선에서 하락방어를 위한 개입에 나설지 모른다는 우려가 확산된 결과"라고 설명했다. 윤 차장은 "이같은 분위기는 역내뿐 아니라 해외에서도 공유하고 있다"며 "추가 하락을 위한 새로운 모멘텀이 제공되기 전까지는 현물 하락이 주춤하는 것과 마찬가지로 옵션 변동성도 보합을 유지할 것 같다"고 예상했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>