<달러-원 옵션> 변동성, 7%선 거래





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 6일 달러-원 옵션 변동성이 현물 1천270원대거래로 7%대에서 거래됐다. 같은 날 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전주 6.2/7.2에서 6.7/7.5로, 2개월물은 6.2/7.2에서 6.7/7.5로, 3개월물도 6.2/7.2에서 6.7/7.5로, 6개월물은 6.3/7.2에서 6.8/7.8로, 1년물은 6.5/7.5에서 6.8/7.9로 소폭 변동했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 은 1개월물부터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태로 1년물만 콜 페이버(favor) 상 태다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전주 0.3/0.9에서 0.35/1.08로, 2개월물은 0.3/0.8로 0.2/0.7로, 3개월물은 0.1/0.6에서 0.2/0.7로, 6개월물은 0.0/0.4에서 0.1/0.4로, 1년물은 0.0/0.4에서 0.0/0/45로 소폭 하락했다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "달러-원 현물이 1천270원대로 1천280원대 아래서 거래되면서 달러-원 옵션 변동성이 7% 위로 상승했다"고 설명했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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