<달러-원 옵션> 변동성, 하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 10일 달러-원 변동성이 하락했다. 같은 날 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 6.7/7.7에서 6.4/7.3, 2개월물은 6.7/7.7에서 6.5/7.5, 3개월물은 6.7/7.7에서 6.6/7.6, 6개월물은 6.7/7.7에서 6.7/7.6, 1년물은 7.0/7.8에서 6.9/7.7로 소폭 하락했다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 은 1개월물부터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태로 1년물만 콜 페이버(favor) 상 태를 유지했다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 0.2/0.8 그대로, 2개월물은 0.2/0.7에서 0.1/0.6, 3개월물은 0.15/0.6에서 0.1/0.6, 6개월물은 0.01/0.5에서 0.1/0.4, 1년물은 0.1/0.5에서 0.0/0.5로 내렸다. 윤재근 산업은행 차장은 "해외 옵션 거래자들은 이날 달러-원 현물이 1천270원대에 진입했지만 추가 하락할 여지가 없는 것으로 보는 것 같다"며 "이로 인해 옵션 변동성이 하락했다"고 말했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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