<달러-원 옵션> 변동성 7% 상승..거래 조심스러운 편





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 13일 달러-원 변동성이 7%로 올라섰지만 거래는 조심스러운 편이라고 알려졌다. 같은 날 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전주 6.4/7.3에서 2개월물도 6.5/7.5에서 3개월물도 6.6/7.6에서 6개월물도 6.7/7.6에서 모두 7.0/7.7로 올라섰고 1년물은 6.9/7.7에서 7.2/7.7로 강보합세를 보였다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 은 1개월물부터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태로 1년물만 콜 페이버(favor) 상 태를 유지했다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전주 0.2/0.8에서 0.35/0.8 2개월물은 0.1/0.6에서 0.25/0.7 3개월물은 0.1/0.6에서 0.15/0.6 6개월물은 0.1/0.4에서 0.05/0.45 1년물은 0.0/0.5로 변함이 없었다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물이 '갭 다운'되면서 옵션 변동성이 7%로 상승했지만 변동성이 한달 동안 4% 중반에서 급등했기 때문에 거래는 조심스러운 분위기"라고 말했다. 강 옵션팀장은 "단기물 중심으로 1천260원대 풋 매수 거래가 다소 활발한 것으로 알려졌다"고 덧붙였다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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