<달러-원 옵션> 변동성, 현물하락 주춤으로 약보합





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 달러-원 옵션 변동성이 현물하락세가 주춤한 영향으로 약보합을 보였다. 같은 날 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물, 2개월물, 3개월물, 6개월물 변동성은 전날 모두 7.0/7.7에서 각각 6.6/7.5, 6.7/7.5, 6.7/7.5, 6.8/7.5로 하락했고 1년물도 7.2/7.7에서 7.0/7.6으로 내렸다. 풋 옵션에 비해 콜 옵션이 어느 정도 비싼가를 나타내는 25% 델타 리스크리버설 은 1개월물부터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태로 1년물만 콜 페이버(favor) 상 태를 유지했다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.35/0.8에서 0.3/0.7, 2개월물은 0.25/0.7에서 0.2/0.6, 3개월물은 0.15/0.6에서 0.1/0.5, 6개월물은 0.05/0.45에서 0.0/0.4로 내렸고 1년물은 0.0/0.5로 변함이 없었다. 윤재근 산업은행 차장은 "달러-원 현물 하락이 주춤한 영향으로 전날 7%대까지 오른 변동성이 하락했다"며 "리스크리버설도 '풋 오버' 현상이 약해졌다"고 설명했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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