<달러-원 옵션> 변동성, 급등..'1,265원 분수령'





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 17일 달러-원 변동성이 1천260원대로 현물이 하락한 영향으로 급등했다. 같은 날 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 변동성은 1개월물부터 6개월물까지 7.0/7.8로 전날에 비해 0.5%정도 급등했고, 1년물은 7.1/7.7을 나타냈다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 1개월물부터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태로 1년물만 콜 페이버(favor) 상태다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 0.4/1.0 2개월물은 0.3/0.9 3개월물은 0.2/0.8 6개월물은 0.15/0.5 1년물은 0.0/0.3을 나타냈다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물이 전날 오후 1천260원대로 들어서면서 옵션 변동성 매수세가 매우 강해지고 있어 변동성이 급등세를 보이고 있다"고 말했다. 강 옵션팀장은 "단기물 중심으로 이제 1천250원, 1천240원대를 스트라이킹 프라이스로 하는 포지션 프로텍션을 위한 풋 옵션 매수욕구가 서서히 나타나고 있다"며 "만일 1천265원이 깨지면 콜 오버로 마지막 남은 1년물 리스크 리버설까지 풋 오버로 돌아서 하락이 완전히 대세로 자리잡는 전환이 이뤄질 것 같다"고 예상했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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