<달러-원 옵션> 변동성, 상승..25델타 풋옵션 1개월물 1,230원후반





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 20일 달러-원 옵션 변동성이 상승했다. 같은 날 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물부터 6개월물 변동성은 전주 7.0/7.8으로 모두 같다가 각각 7.6/8.0, 7.4/8.1, 7.4/8.1, 7.4/8.1로 상승했고 1년물은 7.1/7.7에서 7.4/8.1로 올랐다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 1개월물부 터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태로 1년물만 콜 페이버(favor) 상태다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 0.4/1.0에서 0.5/1.0으로 2개월물은 0.3/0.9에서 0.4/0.9로 3개월물은 0.2/0.8에서 0.3/0.8으로 6개월물은 0.15/0.5에서 0.2/0.6으로 비드쪽이 상승했고 1년물은 0.0/0.3으로 변동하지 않았다. 윤재근 산업은행 차장은 "시장은 외환당국이 개입하기 전까지 바닥을 확인하겠다는 것 같다"며 "해외 시장에서 25% 델타 풋옵션 행사가격이 1개월물은 1천230원 후반, 2개월물은 1천235원, 6개월물은 1천220원 후반에서 거래되고 있다"고 말했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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