<달러-원 옵션> 현물 반등으로 변동성 매수세 한풀 꺾여

25% 델타 리스크 리버설 1년물 중립 전환



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 달러-원 옵션 변동성 매수세가 현물 반등 탓으로 한 풀 꺾였다. 또 유일하게 콜 오버 상태였던 1년물 25% 델타 리스크 리버설이 중립으로 전환됐다. 같은 날 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물부터 1년물까지 변동성이 모두 7.3/7.7로 하락했다. 전날 변동성은 각각 7.6/8.0, 7.4/8.1, 7.4/8.1, 7.4/8.1, 7.4/8.1였다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 1개월물부 터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태로 1년물은 콜 페이버(favor)에서 중립(Par around)이 됐다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 0.5/1.0에서 0.4/0.9로 2개월물은 0.4/0.9에서 0.3/0.7로 3개월물은 0.3/0.8에서 0.2/0.6으로 6개월물은 0.2/0.6에서 0.1/0.4로 1년물은 0.0/0.3에서 0.0/0.0으로 내렸다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "대부분 기간물의 옵션 변동성이 전날 8%선까지 급등했다가 0.5% 정도 하락한 상태"라며 "오늘 달러-원 현물 반등으로 변동성 매수세가 한풀 꺾인 상황"이라고 말했다. 강 팀장은 "최근 급락에서 반등한 탓에 상대적으로 1주일물 같은 단기물 변동성이 강한 편"이라며 "앞으로 달러-원 현물이 1천270원선까지 올라가면 업체들은 레인지포워드를 하려는 세력이 많아 질 것 같은 시장 분위기"라고 예상했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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