<달러-원 옵션> 향후 불투명성 증가로 변동성 상승





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 22일 달러-원 옵션 변동성이 향후 불투명성의 증가로 상승세를 보였다. 같은 날 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 변동성은 1개월물부터 1년물까지 전날 모두 같은 7.3/7.7에서 1개월물과 2개월물은 7.7/8.7로, 3개월물부터 1년물까지는 7.5/8.5로 함께 상승했다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 1개월물부 터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태고 1년물은 중립(Par around)이다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 0.4/0.9에서 0.6/1.2로 2개월물은 0.3/0.7에서 0.5/1.0으로 3개월물은 0.2/0.6에서 0.4/0.8로 6개월물은 0.1/0.4에서 0.3/0.7로 오르고 1년물은 0.0/0.0으로 변하지 않았다. 윤재근 산업은행 차장은 "오전 변동성은 한.일당국의 개입 경계감으로 전날에 비해 큰 움직임을 보이지 않았지만 오후 일본당국의 개입으로 엔화가 급락하자 오히려 변동성이 커졌다"고 말했다. 윤 차장은 "이는 옵션 시장에서 향후 전망에 대한 불안을 크게 느끼고 있다는 것을 반영한다"고 지적했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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