<달러-원 옵션> 현물 하락 멈칫으로 약보합





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 23일 달러-원 옵션 변동성이 현물 하락세가 멈칫한 영향으로 약보합세를 나타냈다. 같은 날 오전 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물과 2개월물 변동성은 7.7/8.7에서 각각 7.9/8.3, 7.4/8.2로 3개월물부터 1년물까지는 모두 7.5/8.5에서 7.3/8.3으로 내렸다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 1개월물부 터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태고 1년물은 중립(Par around)이다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 0.6/1.2에서 0.45/1.0으로 2개월물은 0.5/1.0에서 0.3/0.8로 3개월물은 0.4/0.8에서 0.25/0.8로 6개월물은 0.3/0.7에서 0.1/0.4로 내리고 1년물은 0.0/0.0으로 변하지 않았다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물 하락세가 멈칫하면서 옵션 변동성이 소폭 내렸다"며 "당국 경계감이 여전한 가운데 현물 하락이 지속되면 변동성이 상승하고 반등하면 변동성이 줄어드는 양상을 보이고 있다"고 말했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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