<달러-원 옵션> 변동성 8%대..단기 풋매수 의사 강해





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 28일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 8%대로 올라섰다. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오전 11시 현재 전주보다 7.20원 내린 1천226.60원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 전날 7.2/8.2에서 8.0/8.8로, 2개월물에서 1년물까지는 모두 7.5/8.2에서 각각 7.7/8.5, 7.4/8.4, 7.3/8.0, 7.3/8.0으로 변동했다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 1개월물부 터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태고 1년물은 중립(Par around)이다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.5/1.0에서 0.45/1.0으로 2개월물은 0.4/0.9에서 0.35/0.8로 3개월물은 0.3/0.8에서 0.3/0.7로 6개월물은 0.15/0.5에서 0.1/0.5로 1년물은 0.0/0.0으로 전날과 차이가 없다. 윤재근 산업은행 차장은 "달러-원 현물이 하락세를 지속하면서 달러-원 옵션 변동성이 8%로 상승했다"며 "2개월물까지 단기 풋 옵션 매수 의사가 매우 강하다"고 말했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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