<달러-원 옵션> 변동성, 8%대 유지..단기물 위주 매수세 강해





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 29일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 8%대 를 유지했다. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오후 2시55분 현재 전주보다 5.50원 오른 1천243.00원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 8.0/8.8에서 8.1/8.5로, 2개월물은 7.7/8.5에서 7.8/8.4로, 3개월물은 7.4/8.4에서 7.7/8.3으로, 6개월물은 7.3/8.0에서 7.5/8.0으로, 1년물은 7.3/8.0으로 변동했다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 1개월물부 터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태고 1년물은 중립(Par around)이다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.45/1.0에서 0.4/0.9로 2개월물은 0.35/0.8에서 0.3/0.7로 3개월물은 0.3/0.7에서 0.2/0.6으로 6개월물은 0.1/0.5에서 0.1/0.5로 1년물은 0.0/0.0으로 전날과 차이가 없다. 강건호 한미은행 옵션 팀장은 "단기적이 변동성이 커지면서 2개월까지 단기물 변동성 매수세가 무척 강하다"며 "중장기 헤지 업체보다 해외투자은행들의 투기거래가 성행하고 있다"고 말했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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