<달러-원 옵션> 변동성, 현물하락 주춤으로 8%선 밑으로





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물하락세의 주춤거림으로 8% 아래로 내려갔다.. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오후 2시53분 현재 전주보다 0.20원 오른 1천234.5원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 8.1/8.5에서 7.9/8.5로, 2개월물은 7.8/8.4에서 7.5/8.5로, 3개월물은 7.7/8.3에서 7.5/8.5로, 6개월 물은 7.5/8.0에서 7.4/8.0으로, 1년물은 7.3/8.0에서 7.4/8.0으로 변동했다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 1개월물부 터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태고 1년물은 중립(Par around)이다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.4/0.9에서 0.3/0.8로 2개월물은 0.3/0.7에서 0.2/0.7로 3개월물은 0.2/0.6에서 0.15/0.2로 6개월물은 0.1/0.5에서 0.1/0.4로 1년물은 0.0/0.0으로 전날과 차이가 없다. 윤재근 산업은행 차장은 "달러-원 현물시장의 하락세가 주춤한 것이 옵션시장의 변동성을 하락하게 했다"며 "리스크 리버설의 경우도 풋 오버 정도가 낮아졌다"고 말했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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