<달러-원 옵션> 현물 반등으로 관망..'변동성, 천정 쳤다'





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 주초인 3일 해외 달러-원 옵션시장이 현물시장의 반등으로 관망세를 보이는 것으로 나타났다. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오전 11시11분 현재 전주보다 3.30원 오른 1천229.60원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전주 7.9/8.7에서 7.6/8.1로, 2개월물은 7.5/8.5에서 7.5/8.1로, 3개월물은 7.4/8.4 그대로, 6개월물과 1년물은 각각 7.3/8.0, 7.2/8.0에서 7.4/8.0으로 같아졌다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 1개월물부 터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태고 1년물은 중립(Par around)이다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전주 0.4/0.9 그대로 2개월물도 0.3/0.8 그대로 3개월물은 0.2/0.6에서 0.2/0.7로 6개월물은 0.1/0.5 그대로 1년물도 0.0/0.0으로 전주와 차이가 없다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물 하락세가 주춤해지고 여름 바캉스 시즌이 가까워지고 있다는 인식으로 옵션시장이 철저한 관망세를 보이고 있다"며 "다만 달러-원 옵션 변동성은 천정을 쳤다는 인식이 매우 강해 매도세가 우위"라고 전했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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