<달러-원 옵션> 6개월 1,180원, 1년물 1,150원 장기헤지욕구 커져





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장에 6개월물 1천180원, 1년물 1천150원의 행사가격을 가진 풋 옵션이 등장해 장기하락에 대한 헤지욕구가 커지고 있는 것으로 나타났다. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오전 10시49분 현재 전날보다 3.80원 내린 1천222.50원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 7.6/8.1에서 7.5/8.1로, 2개월물 3개월물 6개월물 1년물은 전날 각각 7.5/8.1 7.4/8.4 7.4/8.0 7.4/8.0에서 7.2/8.0으로 소폭 내리며 같아졌다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 1개월물부 터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태고 1년물은 중립(Par around)이다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.4/0.9에서 0.5/0.6, 2개월물은 0.3/0.8에서 0.35/0.85, 3개월물은 0.2/0.7에서 0.1/0.7, 6개월물은 0.1/0.5에서 0.15/0.45로 변했고 1년물은 0.0/0.0으로 전날과 차이가 없다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전날 변동성 매도세가 무척 강했던 반면 이날은 매수세가 약간 우위"라며 "하지만 당장 현물 1천220원이 깨질 것이란 기대가 강하지 않아 변동성 매수세가 강한 편은 아니라"고 말했다. 강 팀장은 "옵션시장에 장기 하락리스크에 대한 헤지로 6개월물과 1년물이 1천100원대 중후반의 행사가격을 가진 풋 옵션 매수세가 등장했다"며 "이같은 양상은 중장기적으로 원화의 지속적인 강세를 예고하는 셈이어서 시사하는 바가 있다"고 부연했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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