<달러-원 옵션> 단기물 변동성 약보합





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 5일 해외 달러-원 옵션시장의 단기물 변동성은 약보합세를 보였다. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오전 10시50분 현재 전날보다 0.90원 오른 1천221.00원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션 시장의 1개월물 변동성은 전날 7.5/8.1, 2개월물 3개월물 6개월물 1년물도 전날 7.2/8.0에서 모두 7.3/8.0으로 같아졌다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 1개월물부 터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태고 1년물은 중립(Par around)이다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.5/0.6에서 0.5/0.9, 2개월물은 0.35/0.85에서 0.3/0.8, 3개월물은 0.1/0.7에서 0.2/0.7, 6개월물은 0.15/0.45에서 0.1/0.4로 변했고 1년물은 0.0/0.0으로 전날과 차이가 없다. 윤재근 산업은행 차장은 "그간 단기물 변동성이 특히 강했기 때문에 달러-원 현물 움직임이 정체되면서 변동성 약보합세가 두드러지고 있다"며 "앞으로 관건은 엔화"라고 말했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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