<달러-원 옵션> 모든 기간물 변동성, 현물반등으로 약보합





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 7일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 약보합세를 지속했다. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오전 11시24분 현재 전날보다 4.50원 오 른 1천228.80원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션 시장의 모든 기간물 변동성은 전주 7.3/8.0으로 같아졌다가, 이번주 1개월물은 7.2/7.5 2개월물과 3개월물은 7.05/7.55 6개월물과 1년물은 7.1/7.6으로 내렸다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 1개월물부 터 6개월물까지 풋 오버(put over)상태고 1년물은 중립(Par around)이다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전주 0.5/0.9에서 0.3/0.8, 2개월물은 0.3/0.8에서 0.25/0.7, 3개월물은 0.2/0.7에서 0.2/0.6으로 하락했고 6개월물은 0.1/0.4 그대로 1년물도 0.0/0.0으로 전주과 차이가 없다. 윤재근 산업은행 차장은 "외환당국의 환율 하락방어 의지가 시장에 강하게 전해지면서 현물 하락세가 주춤하자 옵션시장의 변동성이 전주에 이어 약보합세를 지속했다"며 "해외 옵션시장에서는 엔화가 급격한 강세를 보이지 않는다면 1천220원선은 강력한 지지선이 될 것이란 시각이 지배적"이라고 말했다. 윤 차장은 "달러화가 엔화나 원화에 대해 현 레벨에서 자율적 반등도 가능하다고 보는 것이 해외시각"이라며 "만일 달러화가 반등할 경우 옵션변동성은 방향에 구애 없이 다시 커질 것"이라고 예상했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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