<달러-원 옵션> 전기간물 '콜 오버' 전환..매도 우위





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 11일 해외 달러-원 옵션시장의 전기간물의 25% 델타 리스크리버설이 '콜 오버'(call over) 상태로 전환됐고 변동성은 매도세가 우위인 것으로 나타났다. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오전 10시43분 현재 전날보다 2.20원 낮은 1천228.30원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션시장의 전기간물 변동성이 전날 7.0/7.75으로 같았다가 이날 1개월물과 2개월물이 6.8/7.7로 3개월물 6개월물과 1년물은 6.9/7.7로 소폭 하락했다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 전날 1개월물에 이어 나머지 기간물이 콜 오버(call over)로 전환됐다. 25% 델타 리스크리버설은 전날 해외 옵션시장의 거래 소강으로 호가가 나오지 않았다가 이날 1개월물은 0.0/0.2 2개월물부터 6개월물까지는 0.0/0.25 1년물은 0.05/0.3을 나타냈다. 윤재근 산업은행 차장은 "달러-원 현물이 바닥에 다다랐다는 인식으로 추가 하락에 대한 기대가 사라졌다"며 "이로 인해 변동성을 매도하고 리스크 리버설이 콜 오버로 전환되는 양상이 나타났다"고 말했다. 윤 차장은 "콜 옵션가치가 풋 옵션에 비해 우위를 보이는 것이 콜 오버 상태"라고 부연했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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