<달러-원 옵션> 변동성, 현물 급등으로 소폭 상승





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 12일 해외 달러-원 옵션시장에 현물 오름세로 변동성이 소폭 상승한 가운데 1천250원을 행사가로 하는 1개월물 콜 옵션이 거래되고 있다. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오전 11시43분 현재 전날보다 2.20원 낮 은 1천228.30원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 전날 1개월물과 2개월물이 6.8/7.7에서 6.9/7.6으로 3개월물 6개월물과 1년물은 6.9/7.7에서 7.0/7.7로 소폭 올랐다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 뚜렷한 1개월물만 콜 오버(call over)상태를 보이고 있고 나머지 기간물들은 거래가 되지 않아 상태가 불명확한 상태다. 25% 델타 리스크리버설은 해외 옵션시장의 거래 소강으로 호가가 나오지 않는 가운데 이날 1개월물은 전날 0.0/0.2에서 0.1/0.5 2개월물부터 6개월물까지는 호가가 없는 상태고 1년물은 0.05/0.3에서 0.1/0.5로 변했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물이 전날에 비해 5원 이상 오름세를 보이면서 변동성이 소폭 강세를 보이고 있다"며 "콜 옵션 헤지 매수세가 등장해 1천250원을 행사가로 하는 옵션을 매수하려는 시도가 있다"고 말했다. 강 팀장은 "그러나 달러-엔 옵션의 경우 현물이 125엔을 넘었음에도 여전히 풋 페이버 상태"라며 "이는 달러-엔의 경우 하락심리가 여전히 강해 풋 옵션 매수 우위 상태가 변함이 없다는 것을 의미한다"고 전했다. 기사내용문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>