<달러-원 옵션> 변동성, 약보합..1,240원 언저리 콜옵션 매도세 등장





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장이 레인지 양상을 보인 현물 영향으로 약보합을 보였다. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오전 11시10분 현재 전날보다 2.70원 높 은 1천232.80원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 1개월물 2개월물 3개월물이 모두 6.5/7.3이고 6개월물과 1년물은 6.5/7.5를 나타냈다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 1개월물만 뚜렷한 콜 오버(call over)상태를 보이고 있다. 25% 델타 리스크리버설 수준은 해외 옵션시장의 거래 소강으로 호가가 잘 나오지 않고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물이 1천240원대 진입에 실패한 후 시장참가자들이 넓게 1천220-1천250원 좁게 1천225-1천245원의 레인지 인식을 가지게 됐다"며 "곧 다가올 7-8월 여름 바캉스 시즌이 다가오기 전에 보유 포지션을 처분하는 시장습성까지 가세해 옵션 변동성이 약보합세를 보이고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "과거 1천250원을 행사가격으로 콜 옵션 매수세가 있었던 것과 달리 오늘은 1천230원 후반 1천240원을 행사가격으로 한 콜 옵션 매도세가 등장했다"며 "이는 앞으로 달러-원 현물이 반등하더라도 반등폭이 그리 크지 않을 것이란 시장 기대를 반영한다"고 전했다.

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