<달러-원 옵션> 변동성 7% 위로..6월물까지 '풋 오버' 전환





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 7% 위로 올라섰고 25% 델타 리스크 리버설이 6월물까지 풋 오버로 전환됐다. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오후 2시32분 현재 전날보다 3.50원 낮 은 1천226.80원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 1개월물 2개월물 3개월물은 전날 6.6/7.25에서 7.7/8.1로 변했고 6개월물도 6.6/7.5에서 7.7/8.1로 올랐다. 1년물도 전날 6.6/7.5에서 7.25/8.0으로 올랐지만 오름폭이 작았다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 전날 1개월물부터 3개월까지 풋 페이버(put favor)였다가 이날 6개월물이 같은 대열에 동참했고 1년물만 콜 오버(call over)상태다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 0.0/0.3에서 0.2/0.7로 2개월물과 3개월물은 0.0/0.3에서 0.1/0.7로 6개월물은 0.0/0.3에서 0.1/0.6으로 1년물은 0.1/0.5로 변하지 않았다. 윤재근 산업은행 차장은 "일본당국이 전세계적인 달러화 약세를 혼자 막기에는 벅차다는 관측이 제기되고 있다"며 "이 영향으로 달러-엔 현물이 밀린 것이 달러-원 현물을 전저점인 1천218.70원 밑으로 가게 했다"고 말했다. 윤 차장은 "이로 인해 옵션 변동성이 상승세를 보이고 있다"고 설명했다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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